In etwas mehr als einem Jahr, Ende 2021, wird das Ende der Libor-Sätze gekommen sein. Zumindest, wenn es nach den Aufsichtsbehörden im UK und den USA geht. Im Fixed Income Markt ist ein Jahr ein Wimpernschlag, nicht viel mehr. Doch noch immer scheinen die meisten Marktteilnehmer die neuen RFRs (Risk Free Rates) wie SOFR, SONIA, […]
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Schlagwort: DV01
Value at Risk oder Greeks?
Die Frage ist ein nicht enden wollender Dauerbrenner und Klassiker im Risikomanagement: Womit kann Risiko besser gemessen werden, mit Value at Risk (VaR) oder mit Risikoparametern wie Delta, Gamma, Vega & Co, also den sogenannten Greeks? Controlling und Aufsicht wollen VaR Im Controlling von Banken und Unternehmen sowie unter Aufsichtsbehörden ist Value at Risk der […]