Volatilität ist gerade für Derivate einer der Hauptfaktoren, wenn es um Bewertungen geht. War die Frage bei Optionspreismodellen bisher, ob besser lokale oder doch lieber stochastische Volatilitätsmodelle verwendet werden sollen, geht der Trend heute in Richtung lokal-stochastischer Kombinationsmodelle. So einfach und doch so komplex Betrachtet man nur einen einzigen Basiswert im Kassamarkt, ist die Berechnung […]