Im Rahmen von Basel III, das in der Europäischen Union in Form der CRD IV umgesetzt wurde, haben Banken die Möglichkeit, für die Bewertung von Positionen und ihrer Risiken interne, also selbst entwickelte, Modelle zu verwenden. Diese internen Eigenmodelle werden von Banken benutzt, um unter anderem ihre Eigenkapitalanforderungen zu berechnen, die etwa durch Derivate oder […]